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加密货币市场分析:比特币和以太币接近超卖水平

2022.11.22

当使用 RSI 作为衡量工具时,比特币和以太币的价格在过去 7 天分别下跌了 4% 和 12%,接近传统的超卖水平。问题是这是否重要。


RSI,或相对强度指数,是技术分析中常用的工具。我个人经常使用它,需要注意的是我倾向于使用 10 天 RSI 而不是传统使用的 14 天 RSI。


RSI 受欢迎的部分原因在于其相对直接的“规则”集。虽然不是铁定的,但它们允许新手和经验丰富的专业人士快速评估资产的价格水平,并确定它在廉价与昂贵范围内的哪个位置。


一般来说,RSI 读数为 70 或更高表明资产“超买”,而读数为 30 或更低则表明资产“超卖”。BTC 和 ETH 的 RSI 水平分别约为 32 和 34。


单独使用 RSI 的交易者可能希望尽快建立多头头寸,理由是抛售已经过头了。但这在历史上是如何运作的呢?


回顾 2015 年 1 月 BTC 和 2017 年 11 月 ETH 的定价数据显示如下:(请注意,由于 ETH 定价数据的可用性,开始日期不匹配。)


BTC 的 RSI 跌破 30,106 次。低于 30 的读数的平均一日、七日和三十日回报率分别为 1.3%、3.8% 和 7.2%。


CoinDesk - 未知

ETH 的 RSI 已跌至 30 以下 118 倍,这意味着尽管日期范围较短,但 ETH 比 BTC 更常被低估。低于 30 的读数的平均一日、七日和 30 日回报率分别为 0%、-1.8% 和 13.5%。


CoinDesk - 未知

那么,这会给我们留下什么?考虑到当前的 RSI 水平,实际上还算不错。应用大于 32 且小于 35 的 RSI 范围显示在我们的 BTC 和 ETH 数据集上出现了 79 次和 67 次。


两者在 1 天和 7 天期间基本持平,但我们看到 BTC 和 ETH 在未来 30 天的平均回报率分别为 4.6% 和 5.5%。


该数据表明,过去投资者看到了收益,在当前的 RSI 水平买入 BTC 和 ETH。然而,当 RSI 跌破 30 时买入时,他们做得更好。


最终,这取决于过去的关系能否延续到未来。这当然不能保证,特别是考虑到加密货币领域的传染风险和宏观经济担忧的背景。


但是,研究迄今为止重要的和不重要的因素可能会给投资者一个开放的框架。


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